1938年4月10日，在延安城内的中央大礼堂举行了开学典礼，鲁迅艺术学院宣告成立。中央任命沙可夫为副院长（院长暂缺），院务委员会由沙可夫、周扬、李伯钊、吕骥、张庚等组成，张庚为戏剧系主任，吕骥为音乐系主任，沃渣为美术系主任。毛泽东出席成立大会并讲话。毛泽东还为鲁迅艺术学院题写了校训：“紧张、严肃、刻苦、虚心”，并题词“抗日的现实主义，革命的浪漫主义”，进一步明确了鲁迅艺术学院的发展方向；8月，鲁迅艺术学院成立了实验剧团，由王震之担任主任。第二届招生时增设了文学系，由周扬兼任系主任。

1939年8月，鲁迅艺术学院的校址由北门外迁到延安东郊桥儿沟的天主教堂。1943年，鲁迅艺术学院并入延安大学，改名为“鲁迅文艺学院”，延安大学校长吴玉章兼任鲁迅文艺学院院长。1944年，延安大学改组，鲁迅文艺学院仍保持原有的学院建制。5月，周巍峙率西北战地服务团从抗日前方返回延安，编入鲁迅文艺学院。

1939年5月，党中央做出决定，由陕北公学、鲁迅艺术学院、安吴堡战时青年训练班、延安工人学校等四校抽调大批教员和学生组建华北联合大学，奔赴晋察冀边区开展国防教育，在敌后培养大批抗日干部；7月，根据中央的部署，沙可夫和吕骥率领部分人员离开鲁迅艺术学院赴前方组建华北联合大学文艺部；11月7日，华北联合大学在阜平县城南庄的麦场上举行了开学典礼，由成仿吾担任校长，设社会科学部、文艺部、工人部、青年部。文艺部招收学员三期，培训地方和部队的剧社近20个，先后共编11个队，训练了1300多名文艺工作者。